あれやこれやと試行錯誤中

先週はひたすら円安方向に振れる展開で、不気味すぎてちょっと怖い展開でした。

さてさて、ちょっと前からMetaTraderをこねくり回しているのだけど、いろいろわかってきたので、そのことを書こうかと。

まずMetaTraderで何ができるかというと、単純にチャートソフトとして使うこともできるし、オリジナルの計算式でテクニカル指標を作ることもできるし、売買ルールをプログラムして自動売買させたり、過去データでシミュレーションしたりとかができる。

で、ここ最近はいろんなテクニカル指標を引っ張ってきてあれやこれやとルール化して試してみてたわけです。5年分ぐらいのデータを使ってバックテストを行うと、なかなか長期で安定した特性が出ない。年によって、傾向が全然違う。ある期間では有効な戦略が、別の期間では全然だったり。戦略は同じでもパラメータ次第で成績が大きく変わる。パラメータの最適化をすれば、その期間内で最高のパフォーマンスを上げることはできるけれども、それはカーブフィッティングと言って、汎用性が下がりあんまりよろしくないらしい。統計的にはデータ量は多ければ多いほどよいけれども、直近のデータで随時戦略の有効性を見直しながらある程度の裁量も必要なのかなぁというのがいまのところの結論。必勝法などあるわけはない。

じゃあまったく不要かというと、そうゆうわけでもない。どれぐらい連敗する可能性があるのか？とか、資産曲線の変動はどの程度かなど、売買ルールのリスクを確認するのにはよい。また、チャートを目視で見ていると、自分に都合のいいサインしか見えないから、儲かりそうな気がするルールも、実際にシュミレーションしてみると、意外と変なタイミングで売買してダマシが多かったりもする。

まぁ結局なんの指標がいいかというのは必勝法がないなら個人的な趣味の領域になってしまうのだけど、最近見つけたVQ(Volatility Quality)という指標が4時間足でなかなかおもしろい反応を見せるので、ADXでフィルタかけたり、パラボリックSARで手仕舞ったりなどなんとかできないか試行錯誤中。
そうそう、前までは日足か1時間足を見ることが多かったのだけど、スイングトレードするなら4時間足が意外と見やすいことを発見した。1日に6本、週で30本足ができて、日足よりも値動きの詳細がわかるのと、1時間足よりダマシが少ない。1日1回夜にしかチャートが確認できないサラリーマンの身では1時間足での売買サインは細かすぎて対応できないので。ただ、4時間足って見ている人が少ないので、売買サインがどこまで当てになるかは怪しいのだけれども。気が向いたらお試しあれ。